Бэктест стратегий с честным исполнением

Модель исполнения

• Решение доходит до биржи через задержку — по замеру связи с биржей.
• Сделка исполняется по худшей цене за время, пока биржа присылает обновление: покупка по самому высокому аску, продажа по самому низкому биду.
• Лимитный выход засчитывается, только если цена прошла сквозь уровень.
• Комиссии тейкера и мейкера — по вашему тарифу.

Подбор параметров без самообмана

Перебор параметров легко «подгоняет» стратегию под прошлое. Поэтому подбор идёт на первых 70% истории, а лучшие варианты проверяются на последних 30%, которых подбор не видел. Если на проверке результат плохой — это подгонка, а не закономерность.

Стратегии

Импульс — резкое движение, идём вслед. Откат — ставка на возврат. Догоняющий — ведущий рынок сдвинулся, второй ещё нет. Разрыв и арбитраж — ставка на возврат обычной разницы цен двух рынков. Выход по времени, лимитом или следящим стопом.

Частые вопросы

Читать дальше